株ROM

株式投資ブログ

2017年年間パフォーマンスについてお詫びと訂正

2018年1月2日、このブログにて2017年年間パフォーマンスを公開いたしました(参考:2017/12/29 ポートフォーリオ(前回比-0,50%) - 株ROM

この年間パフォーマンスについて、当ブログでは、エクセルで修正ディーツ法の計算式を作成し、これに日付・金額を入力することで、計算しています。ところが今回その計算式に誤りがあることを発見しました。

修正ディーツ法における期中の増資分については、①増資額×②実投資日数/③年初から現在までの期間を算定すべきであるところ、今回、②及び③について、作成していたエクセル計算式に誤りがありました。

そこで、今回、改めて、計算式を作成しなおし、2017年の年間パフォーマンスを算定しましたので、訂正の上、報告します。

なお、訂正の結果、2017年の年間パフォーマンスは約89%となり、従前の計算結果(83.4%)を上回っております。また、2018年のパフォーマンス報告は改定した計算式をもとに算定しております。

※修正ディーツ法に関し、理解の範囲内でエクセルにて計算式を作成しておりますが、再度誤りがあるようであれば、ご指摘願えれば幸いです。

<訂正前>2017年パフォーマンス

 

<資産全体>      
2017/12/29 国内株式 キャッシュ 合計
資産 ¥6,163,100 ¥218,685 ¥6,381,785
       
<年間増減資>    
増資・減資 金額 運用金評価額  
2017/1/1 1,871,161 1,871,161 期初評価額
2017/9/22 1,650,000 2,489,911 増資
2017/10/23 25,000 2,495,674 増資
2017/12/8 20,000 2,496,964 増資
2017/12/22 720,000 2,513,189 増資
現  在 4,286,161 2,513,189  
       
<パーフォーマンス>    
修正ディーツ法 運用金評価額 利益額 パフォーマンス
年初来 ¥2,513,189 ¥2,095,624 83.4%

 

<訂正後>2017年パフォーマンス 

2017/12/29 国内株式 キャッシュ 合計
資産 ¥6,161,000 ¥218,685 ¥6,379,685
       
<年間増減資>    
増資・減資 金額 運用金評価額  
2017/1/1 1,871,161 1,871,161 期初評価額
2017/9/22 1,650,000 2,321,161 増資
2017/10/23 25,000 2,325,857 増資
2017/12/8 20,000 2,327,073 増資
2017/12/22 720,000 2,342,984 増資
現  在 4,286,161 2,342,984  
       
<年初来パーフォーマンス>    
修正ディーツ法 運用金評価額 利益額 パフォーマンス
年初来 ¥2,342,984 ¥2,093,524 89.4%